Questo volume si pone l’obiettivo di esporre, analizzare e valutare le caratteristiche fondamentali della teoria che ha recentemente rivoluzionato l’universo dell’asset allocation: la strategia risk parity. L’intento è quello di fornire al lettore tutti gli elementi necessari per comprenderne appieno pregi e debolezze, attraverso un’analisi condotta su tre livelli distinti. Vengono prima introdotti gli elementi fondamentali caratterizzanti l’asset allocation, successivamente si procede con la trattazione della strategia risk parity dal punto di vista teorico ed infine si conclude con un’analisi empirica volta a verificare ed approfondire quanto emerso in fase di trattazione. - Scritto nell'anno 2016, pubblicato nel'anno 2018 -
Rischio e diversificazione: la risk parity strategy come alternativa nell'asset allocation
Gallico, Guido
2018-01-01
Abstract
Questo volume si pone l’obiettivo di esporre, analizzare e valutare le caratteristiche fondamentali della teoria che ha recentemente rivoluzionato l’universo dell’asset allocation: la strategia risk parity. L’intento è quello di fornire al lettore tutti gli elementi necessari per comprenderne appieno pregi e debolezze, attraverso un’analisi condotta su tre livelli distinti. Vengono prima introdotti gli elementi fondamentali caratterizzanti l’asset allocation, successivamente si procede con la trattazione della strategia risk parity dal punto di vista teorico ed infine si conclude con un’analisi empirica volta a verificare ed approfondire quanto emerso in fase di trattazione. - Scritto nell'anno 2016, pubblicato nel'anno 2018 -I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
