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Optimal Trading in Mean Reverting Markets, Working paper n. 125 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
2007-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele; Stefani, Silvana
Informational Content of Volume Data: An International Risk Adjusted Analysis of Market Efficiency, Contributi in Matematica finanziaria e scienze attuariali del Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza matematica ed Econometria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vol. 39
2007-01-01 Ceccarossi, Guido Luigi; Falbo, Paolo Stefano
A Continuous Time Model for Correlated Energy Price Processes, Working paper n. 119 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
2007-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele; Stefani, Silvana
Optimal Portfolios of Trading Strategies, Quaderno n. 298 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-19
2007-01-01 Falbo, Paolo; Guerrini, Alberto; Pelizzari, Cristian
Markov Chain Bootstrapping and Trading Rules Clustering, Quaderno n. 299 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-55
2008-01-01 Falbo, Paolo; Pelizzari, Cristian
Integrated Risk Management for an Electricity Producer, Working paper n. 144 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
2008-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele; Stefani, Silvana
A New Index for Electricity Spot Markets, Working paper n. 162 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
2008-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Fattore, Marco; Stefani, Silvana
Incentives for Investing in Renewables, Working paper n. 145 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
2008-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele; Stefani, Silvana
Incentives for Investing in Renewables
2008-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele; Stefani, Silvana
Optimal Dimension of Transition Probability Matrices for Markov Chain Bootstrapping, Quaderno n. 53 del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie dell’Università degli Studi di Macerata, p. 1-41
2009-01-01 Cerqueti, Roy; Falbo, Paolo; Pelizzari, Cristian
Correlation Breakdown and Rational Financial Crises, Working paper n. 168 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
2009-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Grassi, Rosanna
Commodity Trading
2010-01-01 Stefani, Silvana; Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele
Integrated Risk Management for an Electricity Producer
2010-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Felletti, Daniele; Stefani, Silvana
A New Index for Electricity Spot Markets
2010-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Fattore, Marco; Stefani, Silvana
A Characterization of Trading Styles, Quaderno n. 348 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-47
2010-01-01 Falbo, Paolo; Pelizzari, Cristian
Pricing Inflation-Linked Bonds
2010-01-01 Falbo, Paolo; Paris, Francesco Maria; Pelizzari, Cristian
A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping, Quaderno n. 361 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-39
2011-01-01 Cerqueti, Roy; Falbo, Paolo; Guastaroba, Gianfranco; Pelizzari, Cristian
Market Dynamics When Agents Anticipate Correlation Breakdown
2011-01-01 Falbo, Paolo Stefano; Grassi, Rosanna
Stable Classes of Technical Trading Rules
2011-01-01 Falbo, Paolo; Pelizzari, Cristian
A Mixed Integer Linear Programming Approach to Markov Chain Bootstrapping, Quaderno n. 67 del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, p. 1-20
2012-01-01 Cerqueti, Roy; Falbo, Paolo; Pelizzari, Cristian; Ricca, Federica; Scozzari, Andrea
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